Торговые стратегии для торговли ценовых уровней

Для начала определимся что понятие ценового уровня включает в себя лишь несколько критериев – это уровень на графике от которого цена разворачивается в противоположную сторону два и более раза вследствие входа в сделку значительного количества участников рынка.

• Ценовые уровни так же называют уровнями поддержки и сопротивления цены – поддержка выступает зоной от которой цена «отскакивает» при нисходящем движении, сопротивление при восходящем соответственно

• Данные уровни видны всем участникам рынка и соответственно большинство трейдеров будут принимать свои торговые решения именно при подходе цены к ценовому уровню.

Для торговли уровней я использую две ситуации: 

1. истинный пробой уровня

2. ложный пробой уровня.

В каждой ТС необходимо наличие следующих критериев:

1) Формирование только у сильного ценового уровня поддержки\сопротивления

2) Соответствие сигнала основной тенденции рынка

3) Существенный объем в момент формирования сигнала

Для торговли данных торговых стратегий используем только значимые ценовые уровни.

К ним я отношу:

1 – уровни образованные историческими максимумами и минимумами инструмента

2 – Уровни образованные последними экстремумами цены ( точек разворота от которых цена совершила значимое движение, сломав тенденцию или структуру движения цены)

3 – Уровни образованные значимыми импульсами покупателя\продавца на аномальных объемах.

4- Уровни зеркальной реакции цены – смена полярности поддержки и сопротивления.

5 – уровни образованные широкодиапазонными свечами

6 – уровни наибольшего количества касаний цены – строятся справа налево от последней реакции цены

Уровни мы разбирали в отдельной лекции здесь.

Соответствие сигнала основной тенденции рынка подразумевает что формирование ложного пробоя у сопротивления и последующий вход в продажу должен подразумевать наличие существенного нисходящего тренда, а ложный пробой сопротивления формируется в конце коррекции по отношению к этому движению. 

На формировании пробоя или ложного пробоя должен прийтись значительный объем торгов относительно предыдущего движения, который говорит нам о приложении значительных усилий и доминации одной из сторон участников торгов.

Истинный пробой

Паттерн представляет собой пробой значимого ценового уровня, после которого цена не возвращается, за уровень.

Формируется в ходе развития восходящего или нисходящего движения и представляет собой пробой сопротивления или поддержки соответственно. 

При восходящем тренде и пробоя сопротивления представляет собой формирование консолидации с последующим пробоем уровня сопротивления 

При развитии нисходящего движения представляет собой формирование консолидации у поддержки с последующим пробоем. 

Максимальный объем как правило приходится на свечу пробоя.

Важными составляющими для реализации модели являются

1) Ближний ретест уровня - цена перед пробоем должна была тестировать уровень и незначительно откатиться.

2) Основной объем приходится на пробойную свечу

3) Поджатие к ценовой зоне (уменьшение волатильности и снижение объемов - цена начинает “прилипать” к уровню без откатов)

Для продажи и пробоя поддержки данная стратегия работает аналогичным образом с теми же критериями

Ложный пробой представляет собой пробой сильного ценового уровня с последующим импульсным возвратом назад за уровень за уровень.

Сигнал формируется как правило в конце коррекционного движения по отношению к основной тенденции либо в конце длительного тренда и является сигналом разворота.

Также как и истинным пробоем для торговли используются только значимые ценовые уровни.  

Важными составляющими для реализации модели являются

1) Дальний ретест уровня, когда актив существенно скорректировался после теста ценовой зоны (не остается запаса среднего ценового движения).

2) Существенный объем торгов приходится на свечу возврата за уровень, что свидетельствует о переходе доминации к противоположной стороне

3) Цена не консолидируется после ложного пробоя а формирует импульс по направлению возврата