Как определить потенциал движения цены?

В рынке очень важно не только уметь находить правильную точку входа в рынок но также определять потенциал движения цены, что позволит забирать максимум прибыли с рынка. Не менее важно и определение стоп-приказа - точки принятия решения о выходе из позиции и убытков, когда вы понимаете что ваша сделка ошибочна. При этом при правильном риск-менеджменте когда ваша сделка приносит вам прибыль в три раза выше чем размер стоп-приказа, вам достаточно иметь 40% прибыльных сделок для заработка с рынка.

Также стоит уметь определять когда стоит фиксировать позицию, а когда добавляться - открывать дополнительную позицию к уже ранее открытой и находящейся в существенном плюсе.

На данном графике мы видим что мы не фиксируем ранее открытую позицию, а открываем новые при пробое ключевых уровней. Что позволяет максимизировать прибыль от ранее открытой сделки и заработать с новых.

Таким образом для успешной торговли необходимо (помимо верного анализа):

1 - определение потенциала движения цены

2- соблюдение риск-менеджмента на каждую сделку

3- построение “пирамиды” в позиции при следовании цены в вашем направлении и перенос стоп-приказ для защиты прибыли по ходу движения цены.

В данной лекции рассмотрим только первый пункт.

Методы определения потенциала движения цены:

1. с помощью АТР инструмента (среднее движение цены в определенном направлении)

2. Реализация объема графической модели

3. Следующий сильный ценовой уровень

4. Коррекция по Фибоначчи

Остановимся на каждом в отдельности. 

АТР инструмента основывается на механике рынка. В рынке всегда одно и тоже количество участников с одной и той же денежной массой. Соответственно участники торгов будут принимать идентичные решения при похожих условиях и объем их позиций будет приблизительно одинаковым.

При этом у каждого инструмента будет свое среднее движение как на рост так и на снижение. Как в данном примере - волна снижения нефти как правило составляет приблизительно одинаковое расстояние.

Данный подход заключается в следующем: рынок всегда имеет следующую структуру: “импульс-коррекция- импульс” , соответственно импульсные и коррекционные волны проходят как правило тождественное расстояние - импульсы равны между собой а коррекционные волны равны друг другу.  Для измерения нам необходимо определить точку начала импульса и точку начала коррекции, полученное расстояние и будет равно среднему движению инструмента (АТР)

Реализация высоты графической модели (реализация объема формации) заключается в необходимости реализации набранной позиции в ходе консолидации и формирования графической формации. Тот объем который был набран участниками рынка должен реализовать свой потенциал.

Стоит отметить что любой из рассматриваемых методов определения потенциала движения цены является приблизительным значением. Цена может как “перевыполнить” план так и незначительно не дойти до намеченной цели

Объем фигуры от одного экстремума цены ( в данном случае максимум двойной вершины) до противоположного экстремума цены (в данном случае минимума между вершинами. Полученный отрезок отсчитывается от точки пробоя основания модели.

Аналогичная методика используется для всех моделей разворота и продолжения тренда.

Использование ближайшего значимого уровня для определения потенциала движения цены:

Из лекции по ценовым уровням (почитать можно здесь) мы уже с вами знаем, что уровни это то место которое видно всем участникам рынка. Как следствие все участники рынка будут принимать в данном месте графика решение о входе или выходе из позиции. Как следствие цена всегда движется от уровня к уровню и не разворачивается “в воздухе”.

Данную механику рынка мы и используем при определении потенциала движения цены в краткосрочной перспективе.

Важным аспектом данного метода является:

1- уровень определяем на предыдущей истории инструмента по ходу движения.

2- потенциал движения оценивается только в направлении основного тренда.

Определение потенциала движения относительно уровней коррекции по Фибоначчи.

Данный метод основывается также на структуре рынка “импульс-коррекция-импульс”. В какой-то момент в рынке не хватает новых участников для продолжения движения, а также идут фиксации трейдеров которые ранее заходили в позицию. Что влечет за собой начало коррекционного движения рынка. В свою очередь как правило коррекция заканчивается на одном из коррекционных уровней ,что обусловлено входом в рынок новых участников

Измерение уровней коррекции происходит относительно крайних точек цены предыдущей тенденции. Соответственно потенциал движения рассчитывается относительно полученных уровней

В следующих лекциях мы разберем методы постановки стоп-приказа и защитной следящей остановки и принципы построения торговой позиции.