Паттерны в трейдинге

Что такое паттерны в трейдинге?

Паттерн (с англ. pattern - образец, шаблон, схема, модель) - это некоторое, повторяющееся сочетание факторов или событий. В техническом анализе на финансовых рынках паттерн обозначает характерные комбинации движения цены, графических объектов и технических индикаторов, которые позволяют достаточно точно предсказывать дальнейшее направление движения ценового графика. 

Существует определенная классификация паттернов по некоторым признакам, а именно:

• по методике анализа;

• по количеству свечей;

• по дальнейшему движению цены.

В методику анализа движения цены входят различные подходы, такие как, графические паттерны, паттерны Price Action, комбинации японских свечей (о которых говорилось ранее тут и тут) и гармонические фигуры.

По количеству свечей разделяют на паттерны одно, двух и много свечные. 

По дальнейшему движению цены паттерны делятся на разворотные, фигуры продолжения и двунаправленные.

Разворотные паттерны сигнализируют об изменении направления движения ценового графика на противоположное. Зачастую разворотные паттерны появляются на исторических максимумах / минимумах или на уровнях поддержки/сопротивления.

Фигуры продолжения указывают на продолжение текущего тренда, так как после данного паттерна движение по тренду более вероятно. 

Двунаправленные паттерны могут указывать как о продолжении тренда, так и о его развороте. В данной ситуации направление движения цены будет определяться в зависимости от каких-либо других факторов (индикаторов, паттернах на других таймфреймах).

Все паттерны в трейдинге основываются на простом наблюдении за графиками. Трейдеры обнаружили, что графики в торговых терминалах и аналитических платформах могут формировать определенные графические фигуры из свечей и линий, создавая всевозможные визуальные схемы. Для удобства многие торговые терминалы предлагают встроенные инструменты для рисования и создания линий (например линий поддержки и сопротивления). Выявление определенного паттерна может стать сигналом для открытия позиции.

Графические фигуры могут быть полезны как для среднесрочных, так и для внутридневных сделок. Их применение зависит от стратегии и самого типа паттерна. Некоторые фигуры наиболее эффективны на коротких таймфреймах (1m, 5m, 15m, 1H), в то время как большинство лучше работают на средних таймфреймах (1H, 4H, 1D). 

Торговля только по графическим паттернам не является гарантией проведения успешных сделок, но их нахождение и правильное определение может помочь узнать рыночную динамику и возможные точки входа в сделку.

Существует огромное количество графических паттернов, в данной статье, мы в нескольких частях рассмотрим основные из них. 

Двойная вершина

Этот шаблон представляет собой торговый паттерн, который часто возникает во время восходящего тренда, когда цена достигает своего пика. Он характеризуется двумя вершинами, которые практически равны, с одной точкой, расположенной между ними в виде локального минимума. Образуется данный паттерн следующим образом, при достижении рынком высокой степени перекупленности он часто сталкивается с уровнем сопротивления, где и формируется первая вершина, далее цена отступает от максимума и находит опору. После первой вершины цена возвращается к уровню поддержки (линии шеи), а затем снова поднимается, чтобы проверить уровень сопротивления. Если цена не может преодолеть данный уровень, она образует вторую вершину. После завершения формирования данного паттерна (закрытие свечи за линией шеи)  прогнозируется начало нисходящего тренда, что и является сигналом к продаже.

Двойное дно

Так же, как и паттерн двойная вершина, существует паттерн двойное дно, он формируется на нисходящем тренде у локального минимума, где присутствуют две нижние ценовые точки, соединенные одним верхним пиком между ними. Когда базовая линия (линия шеи), проведенная через верхний пик будет пробита, это будет являться сигналом на покупку актива, так как ожидается последующий рост цены. Выставление приказов на покупку, необходимо делать после полного формирования свечи пробившей базовую линию.

Закругленное дно и закругленная вершина

Также стоит сказать, что существуют паттерны закругленное дно и закругленная вершина. Которые выглядят как английская буква "U" (перевернутая и обычная).

 Паттерн с обычной буквой  "U" также называют "блюдцем", из за их схожести. Данный паттерн обычно формируется после стабильного периода снижения цены, где  некоторое время цена консолидируется в определенном диапазоне, а затем начинает возрастать, и в конечном итоге пробивается через линию сопротивления.

Паттерн с перевернутой буквой "U" указывает на завершение восходящего тренда и начало нисходящего движения.

В обоих случаях вход в позицию рекомендуется делать при пробитии линии сопротивления (верхней или нижней части буквы "U"), при полном закрытии свечи.

Голова и плечи

Данный паттерн формируется на восходящем тренде у ценовых максимумов, и включает в себя три вершины: центральную (голова) и две боковые (плечи), а также две нижние точки, через которые условно можно провести линию шеи. Паттерн считается полностью сформированным, тогда когда цена пробивает проведенную линию шеи после формирования правого плеча и далее начинает падать. Часто цена опускается на величину, равную расстоянию от линии шеи до вершины головы. Выставлять приказы на продажу необходимо только после того, как паттерн полность сформируется, то есть после того, как график пробьет линию шеи вниз и свеча полностью будет закрыта.

Перевернутые голова и плечи

Данный паттерн является зеркальным отражением предыдущего, и формируется на ценовых минимумах в нисходящем трендовом движении. В данном случае вершины, представляющие голову и плечи, находятся ниже линии шеи. После того эта линия будет пробита, ожидается рост цены как минимум, на величину равную расстоянию от линии шеи до вершины головы. Выставление приказов на покупку актива, в данной ситуации,  производится в момент пробоя линии шеи и полного формирования свечи. 

В следующей части мы расскажем еще о нескольких популярных графических паттернах в техническом анализе.