Торговая стратегия “ретест основания импульса” и методы его торговли

В течении двух лекций нами будут рассмотрены 2 рыночные ситуации при которых у  нас есть возможность торговать в одном направлении с крупным покупателем:

1. Возврат к аномальному импульсу крупного участника рынка

2. Использование трендовой линии и пробоя важных уровней на импульсе.

В каждом из данных случаев мы имеем актив – будь то акция или фьючерсы на сырьевые товары и т.д. и крупный капитал набирающий достаточно большую позицию. 

• Капитал всегда старается набрать позицию по «справедливой» цене актива – когда он дешев и распределить его когда он «дорог» – как правило это цена четко видна на графике и проявляется в формировании сильных уровней.

• При этом мы понимаем что объемность позиции, зачастую достигающая миллиардов долларов, предполагает под собой длительный промежуток времени ее набора\распределения.

• Большой объем позиции в свою очередь не может не оставить своих «следов» на графике и не повлиять на цену существенным образом

• Данная торговая формация основана прежде всего на том что есть «справедливая – дешевая» цена актива и есть крупный игрок собирающий большую позицию. Нам же остается только ждать когда все условия рыночной формации сложаться воедино.

• Плюс данной стратегии заключается также в том что как правило такая крупная позиция подразумевает под собой существенный рост в дальнейшем. Иногда и плюс сто процентов (Пример компания «Мета»)

Импульс созданный крупным игроком на примере акций Шеврон

В данном примере собраны все необходимые составляющие для торговли данной рыночной ситуации

1. Аномальный импульс вверх на высоком объеме. Крупный капитал начал покупки рыночными ордерами по цене для него «дешевой».

2. Медленный «безобъемный» возврат к основанию импульса – крупный капитал на заинтересован в продаже актива как и в его покупке по более высокой цене. Частные трейдеры не могут создать мощного движения и их усилия незначительны.

3. Останавливающие объемы от уровня поддержки (основания импульса). – цена возвращается на свой «справедливый» уровень на котором она снова становиться интересна крупному капиталу, плюс капитал «защищает» позицию набранную ранее.

Тем не менее вышеперечисленные факторы не достаточны для принятия решения о сделке и нам надо основания достаточные для того чтобы сказать что капитал еще есть на данном ценовом уровне и готов покупать снова.

Ждем паттернов говорящих нам что крупный капитал снова покупает.

В данном примере мы имеем три сигнала дающие нам основания для поиска точки входа в покупку

1 – Клайматик (кульминация продаж)- пока все участники рынка активно продают – крупный капитал создавший импульс выкупает все предложение, отсюда мы имеем аномальный объем и широкий спред.

2 – Останавливающий объем от поддержки  - высокий объем у основания импульса без результата- невозможности преодолеть поддержку. Крупный капитал активно собирает позицию и защищает свой импульс.

3 – Пин-бар на высоком объеме ( «пружина» в VSA, «молот» в свечном анализе) сигнал говорящий о начале «агрессивной» покупки крупным участником рынка (рыночными ордерам) и о том что он готов двигать цену вверх.

Тем не менее для принятия решения и образования точки входа нам необходимо сложение двух условий на более меньшем тайм-фрейме.

Данных условия всегда два:

1- Слом структуры

2- движения в направлении основного импульса на высоком объеме

• Под сломом структуры следует понимать обновление максимума и не обновление минимума, пробой локальной нисходящей наклонной ( как в данном примере), пробой локальной графической формации.

• В свою очередь это должно происходить на высоких объемах по направлению главного импульса – что говорит нам о том что крупный игрок готов двигать цену и начал покупать рыночными ордерами.

• При торговле данной рыночной ситуации мы в своем роде «запрыгиваем» в последний вагон «умных» денег.

При торговле данной рыночной формации НЕОБХОДИМО дожидаться всех вышеперечисленных ситуаций!

• В примере Лукойла мы видим что крупный участник рынка дал цене «провалиться» выкупая дивидендный гэп. Если бы мы просто торговали подход к уровню то потерпели значительные убытки. Нам же надо убедиться что цена все еще интересна для капитала.

• В данном случае мы получаем подтверждение в виде импульсного пробоя важного уровня и закрытия гэпа (окна). Но для нас это «желтый» сигнал светофора, нам же необходимо наличие всех остальных условий для входа в рынок.

Так точка входа для нас появляется только в момент когда КИ вынужден себя проявить и у нас есть слом локальной структуры на усилии вверх.

На примере акций Распадской мы можем видеть как крупный участник рынка двигает цену создавая импульсы и выкупая инструмент от поддержки.

При Этом на данном примере ярко выражена необходимость сложения трех условий:

1 – импульсного пробоя важного уровня  - в данном случае бывших максимумов инструмента.

2- медленный безобъемный возврат к новой поддержке.

3- защита поддержки и своей позиции крупным капиталом выраженным в останавливающих объемах и последующем росте.

Помимо возврата к уровню следует так же принимать в расчет АТР инструмента.

• Так у каждого инструмента есть свой «бычий» и «медвежий» АТР – то среднее расстояние которое цена проходит вверх или вниз.

• В примере распадской он составляет 10-12 процентов и как следствие инструмент не пойдет вверх пока не накопит энергию для движения и не закончит коррекцию (пока крупный участник рынка не создаст давление «покпателей» и существенное превышение спроса)

• Таким образом в случае торговли крупного импульса ретест неизбежен и является следствием из механики рынка а нам необходимо только ждать подхода к уровню, сигнала и формирования точки входа.

Так перечислим еще раз необходимые условия для торговли данной ситуации 

1- импульс с пробоем значимого уровня

2 – медленный ретест (как правило равен 1 АТР)

3- проявление покупателя от уровня поддержки

4 – Слом локальной структуры на высоком объеме на меньшем тайм-фрейме