Торговая стратегия на базе графических фигур теханализа

Напомним понятие графической фигуры

Графическая фигура – консолидация цены на графике любого тайм-фрейма, образованная последовательным соединением максимумов и минимумов цены (не менее двух максимумов и двух минимумов)

Для данной стратегии используются следующие фигуры

1- Голова и плечи (в т.ч. Перевернутая модель)

2 – флаг

3 – вымпел

4- двойная и тройная вершины и впадины

5 –треугольники (восходящий, нисходящий, расширяющийся, равносторонний)

6 – клин (в т.ч. расширяющийся клин)

В данной лекции мы не будем останавливаться отдельно на каждой фигуре технического анализа, так как данной информации в избытке на просторах интернета в том числе и в классической литературе. Для тех кто хочет детально изучить графические формации рекомендуем Швагера «Технический анализ» и Д. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». В данной литературе подробно рассмотрены все существующие фигуры технического анализа.

В данной лекции мы ставим перед собой задачу донести информацию касающуюся отдельных аспектов их торговли которая позволит торговать их с прибыльностью в 70-80% следуя за крупным капиталом.

Свойства графических фигур

1 – Графическая формация – это всегда консолидация цены которая говорит о «противоборстве» покупателя и продавца.

2 – характер формирования графической фигуры (проходящие объемы, паттерны внутри модели ) и место ее образования (важные уровни поддержки и сопротивления) позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены. 

На примере золота мы можем видеть формирование треугольника у важного уровня сопротивления образованного историческими максимумами. Высокие объемы при формировании фигуры с дивергенцией свидетельствуют об истощении сил одной из сторон. Пробой треугольника и важного уровня вверх на импульсе позволяет классифицировать формацию как модель продолжения и принять решение о покупке.

Таким образом для торговли графических фигур мы закладываем следующие необходимые принципы:

1- фигура должна сформироваться у сильного уровня поддержки или сопротивления так как это то место где большинство из участников рынка будут принимать решения о входе в сделку. Важные ценовые уровни это так же то место где крупные участники рынка будут начинать накопление или распределение. Торговля промежуточных уровней допустима только если в фоне есть сильное трендовое движение либо импульс крупного покупателя(продавца)  и значительное расстояние до ближайшего ключевого уровня. 

Пример торговли вымпела формирующегося на промежуточном уровне

Второй принцип  - в ходе формирования фигуры должны протекать значительные объемы свидетельствующие о наборе крупной позиции. Чем старше тайм-фрейм и чем выше объем  - тем значительнее движение мы можем ожидать в последующем и тем более дальние цели можем ставить.

Пример постановки цели на дневном тайм-фрейме (контракт на апельсиновый сок)

При использовании младших тайм-фреймов мы ориентируемся на торговлю с короткими целями внутри дня. Либо же на несколько дней. Но мы все равно отталкиваемся  от сильных дневных уровней и высоких объемов в совокупности с другими паттернами – в данном случае это ложный пробой уровня с образованием пин – бара. 

При торговле графической формации мы следуем фону старшего тайм-фрейма ( если дневка идет вниз – торгуем медвежьи формации на часовом тайм-фрейме)

При этом меньшие тайм-фреймы мы торгуем аналогично:

1 – сильный уровень

2- высокие объемы

3- возникновение сигналов в процессе формирования

4- реализация на высоком объеме

Постановка цели как для старших так и для младших тайм-фреймов должна быть равна ширине модели но не превышать расстояние до следующего значимого уровня. При этом стоп-лосс размещается в зону где «логика» нашего анализа будет нарушена.

Таким образом для торговли графической модели она должна соответствовать фону ( в данном примере вымпел после импульса –модель продолжения. Вымпел формируется у сильного зеркального уровня с дневного тайм-фреймах. Ретест уровня на сниженном объеме с длинными тенями и последующий пробой вымпела на высоком объеме дают основания для продажи

Только при сочетании всех вышеперечисленных условий возможно использовать данную стратегию в том числе и для поиска точек входа на младших тайм-фреймах в направлении глобального движения цены.

Сформированная модель голова плечи с пробоем основания на высоком объеме с последующим ретестом с обратной стороны и усилием вниз дает основания для поиска твх на младшем тайм-фрейме

В свою очередь пробой прямоугольника сформированного на 5 минутном тайм-фрейме на высоком объеме даст нам точку входа в продолжение глобальной тенденции.