Что такое свечной анализ?

Свечной анализ, также известный как японский свечной анализ  - это технический анализ с использованием японских свечей на ценовых графиках финансовых инструментов (акций, валюты, товаров и тд.). Свечной анализ помогает трейдерам и инвесторам понять ценовые движения и предсказать будущие изменения на рынке. Этот метод был разработан японскими торговцами риса в XVIII веке и является очень популярным среди современных трейдеров.

Терминология

Таймфрейм (ТФ) – время, за которое формируется одна свеча на ценовом графике. 

Бычья свеча – свеча, указывающая на восходящее ценовое движение.

Медвежья свеча – свеча, указывающая на нисходящее ценовое движение.

Волатильность - интенсивность изменения цены актива.

D1 - 1 дневный таймфрейм.

Н4 - 4 часовой таймфрейм.

Н1 - 1 часовой таймфрейм.

M15 - 15 минутный таймфрейм.

Зачем вам свечной анализ?

Свечи помогают определить, кто в данный момент контролирует рынок – покупатели или продавцы. Также по комбинациям свечей можно понять, продолжится ли текущий тренд или произойдет разворот рынка. Свечи позволяют достаточно точно предсказать направление движения цены, а также определить точки для установки стоп-лосса и тейк-профита. Свечи наглядно показывают, когда лучше закрыть текущую позицию и выйти с рынка.

Какие бывают свечи?

Свеча представляет собой прямоугольник, ограниченный сверху и снизу двумя линиями, а также и прямые отрезки выходящие из этого прямоугольника. Прямоугольник называется телом свечи, его верхняя граница обозначает цену открытия, а нижняя граница  – цену закрытия. Прямые отрезки выходящие из тела свечи называются “тенями” сверху и снизу, и обозначают минимальное и максимальное значение цены в данном таймфрейме.

Цена может находиться в трех состояниях:

1. Рост – увеличение цены за определенный промежуток времени по сравнению с предыдущим значением.

2. Падение – снижение цены за определенный промежуток времени по сравнению с предыдущим значением.

3. Отсутствие движения (низкая волатильность) – неизменность цены за определенный промежуток времени.

Состояние роста цены называется бычьим движением. Следовательно, японские свечи, показывающие рост цены, называются бычьими. Такие свечи обычно полностью белые или зелёные. Чем они длиннее, тем сильнее позиции покупателей. Когда бычьи свечи начинают сокращаться, это сигнализирует трейдерам о том, что продавцы начинают набирать силу и могут развернуть тренд. Состояние падения цены называется медвежьим движением. Следовательно, японские свечи, показывающие падение цены, называются медвежьими. Медвежьи свечи, являются противоположностью бычьим, и указывают на преобладание продавцов на рынке. Короткие медвежьи свечи называется слабыми,  и указывают на то, что давление продавцов присутствует, но оно незначительно превышает активность покупателей. Медвежьи свечи, как правило отображаются красным или черным цветом.

Работа с таймфреймами

Для удобства работы изменение цены рассматривают за определенный временной период, например, 1 минута (m1), 1 час (H1) или 1 день (1D). Актив может иметь очень длинную историю, например, 100 лет. Представьте, что вы будете анализировать весь этот период, используя 5-минутный таймфрейм (m5), где одна свеча показывает изменение цены за 5 минут - это 10,512,000 свечей, что не очень удобно. Если использовать 1-недельный таймфрейм (1W), где одна свеча показывает изменение цены за неделю, получится всего 5,217 свечей, что значительно удобнее. Большой выбор таймфреймов позволяет анализировать, что происходит внутри любой свечи по принципу "матрешки". Например, внутри 4-часовой (4H) свечи содержатся четыре часовых (1H) свечи. Внутри часовой (1H) свечи находятся четыре 15-минутных (15M) свечи. Внутри 15M свечи содержатся три 5-минутных (5M) свечи, и так далее. Этот принцип позволяет более детально анализировать движение цены на более коротких временных интервалах внутри более крупных свечей.

Заключение

Любой рынок это баланс спроса и предложения. Психологические и технические аспекты заставляют трейдеров и инвесторов рассматривать определенные цены как уровни, на которых принимаются решения. Борьба спроса и предложения происходит на этих уровнях, и результат этой борьбы определяет, куда пойдет цена. Разница между ценой открытия/закрытия и максимумом/минимумом свечи оставляет следы этой борьбы, что является ключевым для технического понимания процесса. Например, если рост цены сталкивается с сильным ценовым уровнем и силы спроса оказываются недостаточными перед давлением предложения, цена может откатиться. Путем анализа этой разницы между ценой максимума и закрытия свечи мы можем предвидеть возможное последующее ценовое движение и использовать это для торговли на рынке.

Свечные паттерны - часть 1 

Свечные паттерны - часть 2