Скользящие средние в трейдинге

Введение 

Скользящие средние (MA) - это часто используемые технические индикаторы, которые трейдеры активно применяют в своей работе. Эти инструменты позволяют выявлять ключевые уровни поддержки и сопротивления, определять тенденции рынка, а также формировать сигналы для входа в сделки и выхода из них. Данная статья посвящена детальному анализу двух основных разновидностей скользящих средних: простой (SMA) и экспоненциальной (EMA). Мы рассмотрим их характерные черты, сильные и слабые стороны, а также обсудим различные стратегии их применения в торговой практике.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя представляет собой инструмент технического анализа, который вычисляет усредненную стоимость финансового инструмента за выбранный временной отрезок. С изменением цены актива, показатель скользящей средней динамически обновляется, отображая общее направление ценового движения. Существует несколько разновидностей скользящих средних. 

Каждый из этих типов имеет свои особенности расчета и применения в анализе рыночных тенденций.

Простая скользящая средняя, или SMA, представляет собой среднее арифметическое значение цен за выбранный промежуток времени. Для ее вычисления используется следующий метод: суммируются цены закрытия за определенное количество периодов, затем полученный результат делится на число этих периодов.

Простая скользящая средняя (SMA) обладает несколькими достоинствами:

1. Легкость вычисления и понимания для трейдера;

2. Способность нивелировать ценовые флуктуации;

3. Наглядное представление основной тенденции рынка (тренд).

Однако SMA не лишена определенных ограничений, а именно:

1. Задержка в формировании сигналов (запаздывающий индикатор);

2. Одинаковый вес всех ценовых значений в расчетном периоде (нет разницы предыдущие это бары, или давние).

Эти характеристики делают SMA полезным, но не универсальным инструментом технического анализа, требующим взвешенного подхода при его использовании.

Экспоненциальная скользящая средняя, известная как EMA, представляет собой особую разновидность скользящей средней. Ее ключевая особенность заключается в том, что она присваивает более высокую значимость недавним ценовым показателям. Благодаря такому подходу, EMA обладает повышенной чувствительностью к актуальным изменениям рынка. Это свойство обеспечивает ей преимущество в скорости реакции на ценовые колебания по сравнению с простой скользящей средней (SMA). Таким образом, EMA предоставляет трейдерам инструмент, который может быстрее отражать текущие рыночные тенденции, что особенно ценно в динамичных торговых условиях.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) обладает рядом преимуществ:

1. Повышенная оперативность в отражении ценовых изменений; 

2. Акцент на недавних рыночных данных, то есть EMA больше подстраивается к вчерашним и позавчерашним данным, чем к данным недельной давности (на дневном таймфрейме);

3. Потенциал для формирования более ранних торговых сигналов, из-за своей быстроты, EMA покажет изменение тренда, или какие-либо пересечения раньше чем SMA.

Однако и у EMA есть и свои недостатки:

1. Более сложный алгоритм вычисления (незначительный недостаток, так как все современные терминалы уже предоставляют возможность автоматического расчета EMA);

2. Риск генерации ложных сигналов в условиях высокой рыночной волатильности (здесь скорость перестроения EMA, наоборот является негативом, так как на высокой волатильности могут быть ложные проколы, длинные тени, свипы и EMA будет их учитывать).

Эти характеристики делают EMA мощным, но требующим осторожности инструментом технического анализа. Трейдерам следует учитывать как сильные стороны, так и ограничения EMA при ее использовании в своих торговых стратегиях.

SMA = (P1 + P2+P3+ ... + Pn)/n

Формула простой скользящей средней

WMA =Pn* n +Pn-1*(n-1) + ... + P1* 1/(n + (n-1) + ... + 1)

Формула взвешенной скользящей средней

EMA = (P - EMAпред. )*2/n+1+EMAпред.

Формула экспоненциальной скользящей средней

где Р - цена актива,

n - количество периодов.

Сравнение SMA и EMA

EMA отличается повышенной восприимчивостью к динамике цен и демонстрирует более быструю реакцию на рыночные изменения по сравнению с SMA. Для трейдеров, ориентированных на краткосрочные операции, высокая чувствительность EMA может предоставить ценное преимущество. Она позволяет оперативно выявлять и использовать кратковременные рыночные возможности, быстро открывать и закрывать позиции согласно своей стратегии, в то же время повышенная чувствительность EMA может приводить к увеличению числа ложных сигналов, что в свою очередь может привести к большому числу стоп-лоссов. Это означает, что индикатор может реагировать на незначительные ценовые колебания, которые не отражают реальное изменение тренда.

MA (здесь как EMA, так и SMA) создает более плавную линию тренда, что особенно ценно для долгосрочных инвесторов и трейдеров, фокусирующих на продолжительных трендах.

График ETH/USDT: SMA 50 - синяя линия, EMA 50 - фиолетовая

На графике видно, что синяя линия SMA как бы немного дальше от ценового графика, в то время как фиолетовая линия EMA находится ближе и сильнее подстраивается под него.

Использование скользящих средних в трейдинге

Основной принцип основан на расположении MA и графика цены. Ситуация когда цена актива расположена над скользящей средней, говорит о том, что тренд бычий, а обратная ситуация когда цена актива расположена под скользящей средней, говорит о медвежьем настроении на рынке. Также существуют ситуации, когда цена актива пересекает МА снизу вверх, тогда это может являться сигналом к покупке актива и наоборот когда цена актива пересекает МА сверху вниз, то такой случай рекомендует нам выставить сигнал на продажу. Во всех этих ситуациях есть одно объединяющее правило, чем больше выбран период скользящей средней, тем надежней будет сигнал.

Зачастую инвесторы и трейдеры используют несколько скользящих средних с разными периодами для нахождения потенциальных точек входа в позицию. Например, популярным сочетанием является MA50 и MA200:

• если MA50 пересекает MA200 снизу вверх, то это бычий сигнал, такой паттерн называется "Золотой крест";

• если MA50 пересекает MA200 сверху вниз, то это медвежий сигнал - "Мертвый крест".

В данной ситуации также (MA) пример говорит как о SMA, так и о EMA.

Также важно смотреть на угол наклона МА к горизонтальной оси (оси Х). Резкий наклон (угол стремится к прямому) говорит о сильном тренде, тогда как пологий наклон (очень острый угол) или горизонтальная линия могут указывать на слабый тренд или его отсутствие. 

Скользящие средние часто играют роль динамических уровней поддержки и сопротивления. На бычьем тренде МА может служить уровнем поддержки, от которого цена отскакивает, а на медвежьем движении она может выступать как уровень сопротивления. Для нахождения данных уровней часто используются MA50, MA100 и MA200. В таком виде применяется так называемая стратегия отскока, в момент когда цена отскочила от MA трейдеры открывают позиции, если цена закрепилась с другой стороны от МА, выставляют приказы на закрытие.

Важные аспекты применения скользящих средних

Выбор оптимального периода для скользящей средней зависит от нескольких факторов:

1. Временной горизонт торговли:

   • Краткосрочные трейдеры (часто называют “дейтрейдеры”), как правило, применяют более короткие периоды МА (например, 10, 20, 50);

   • Долгосрочные инвесторы предпочитают периоды МА большей длительности (например, 100, 200).

2. На более волатильных рынках целесообразно использовать более длинные периоды для фильтрации рыночного шума (рынок криптовалют считается волатильным, особенно альткоины, а рынок типа форекс - наоборот, низковолатильный).

3. Разные активы могут лучше реагировать на разные периоды скользящих средних (стоит посмотреть исторические данные, как разные активы реагируют на пересечения, отскоки и просто тренды движения MA).

Заключение 

Скользящие средние (MA), включая простые (SMA) и экспоненциальные (EMA), являются достаточно простыми инструментами технического анализа. Но в то же время благодаря им трейдеры могут определять направления движения, находить уровни поддержки и сопротивления, а также создавать торговые сигналы. Однако, как и любые другие методы технического анализа, скользящие средние не могут точно гарантировать успешную торговлю, и должны применяться вместе с другими индикаторами (например: RSI, MACD, Полосы Боллинджера и тд.). Также рекомендуется применять скользящие средние с графическими и гармоническими паттернами в техническом анализе.